Roger Marie BRICOUX est né à Cosne-sur-Loire (Bourgogne), le 1er juin 1891 mais passe son enfance à Monaco, où son père est premier cor dans l’orchestre du Prince Charles III.
De 1906 à 1910, il entreprend des études au conservatoire de Bologne en Italie. Il obtient le 1er prix de violoncelle et est admis au Conservatoire de Paris de 1909 à 1910.